对于股指期货的老板们来说，股指期货的交割日当天有两个概念会直接影响老板们的情况，这两个情况分别是滚仓操作和结算价。理解这两大机制就是控制风险、把握机会的必修课。

我是期大发，祝你一路发发发！

股指期货交割日滚仓：期货合约的"续命"操作

股指期货的合约都是有固定的到期日的，一般来说都是在每个月的第三个周五，等到期的时候就必须要进行现金结算了。而为了避免合约到期被动平仓，老板们就会提前的先把持仓转移到下个月的合约里，这个就是滚仓。一般来说，常见的滚仓操作分为两种：

1、平仓再开仓：也就是先平掉当月的合约，然后再用资金开立下个月的合约，主要优势就是可以重新选择建仓点位，但是这样会产生双倍的手续费！这还是要注意一些，毕竟手续费也是成本的一部分。

2、移仓换月：也就是通过交易系统的一键移仓，直接把持仓转移到下个月合约中，节省操作时间但是需要承担一定的价差风险。

股指期货结算价：决定盈亏的关键标尺

和股票的收盘价不同，股指期货采取的是特殊的计算方式：

也就是交割日当天最后两个小时标的指数的算数平均价。

比如说，IF2309合约交割结算价=（14:0015:00沪深300指数每分钟报价之和）/120。

这样的设计可以有效的防范尾盘操纵，就比如说说在22年某个交割日，某个机构就试图在微盘拉抬指数，但是因为结算价采用的是时段均价，所以最终没能影响结算的结果。

股指期货的结算价将会直接影响三种情况，分别是：

1、交割合约的最终盈亏计算

2、未平仓合约的保证金划转

3、下月合约的基差参考值

股指期货实战中的联动效应

在股指期货交割日前，股指期货滚仓操作往往都会引起合约的价差波动。当多数的老板们移仓的时候，当月合约流动性的下降将有可能扩大买卖价差，而下月合约的溢价可能异常一场的波动。

建议老板们在交割周的时候重点关注：交易所公布的结算价计算进度、主力合约持仓量变化以及当月或者是下月的合约价差走势。

注意！合理的运用滚仓策略，不仅可以规避交割风险，还能够捕捉一些特殊的套利机会。

以上就是“股指期货交割日滚仓是什么？股指期货结算价是什么？”的全部内容，希望本文能给您带来帮助，期权帮的期大发祝您在未来市场交易中收获满满，财源广进！注意！投资有风险！入市需要要谨慎！本文仅做科普金融知识！无任何诱导信息！仅供参考，不构成任何投资意见！请使用自身的分辨能力！